首次揭秘外汇对冲套息套利躺赚交易不为人知的秘诀!


你好,我是林飞一个从2013年开始自主交易的交易者,很高兴你来到这里,如果你渴望在外汇市场实现

无风险低风险开启躺赚赢利模式甚至睡觉都有钱自动进账那请你认认真真观看每一个字


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在刚开始我与一般的操作外汇人一样,一直试图利用高深的技术和指标分析来「预测」外汇的走势,总以为自己可以准确的预测方向,期间爆仓不低于10次,也曾1周账户翻仓3倍,也委托别人托管账户过,也被人拉去做加保险AB仓模式,但结果都不是很好。跌跌撞撞的走了两三年的时间,但到后来,我终于放弃了,为何放弃,因为我终于领悟到,其实「市场根本就是无法预测」的!所有的指标其实都是「落后指标」,没有任何一个指标可以准确预测「未来」。况且,同一个指标设计好了在EUR/USD可以赚钱,放在USD/JPY可能就变成亏钱。不同的时间K线图也会产生不同的结果,所以客观分析的角度来看,是一个赚赚又赔赔的过程,其实并不是我真正想要的,因为那一点也不稳定,我所要的是一种「长期稳定获利」的方式,即使获利较低,但却能让我每天吃的饱睡的好没烦恼。于是,我从新检视,将交易方法完全集中在「套利模式」上。套利的方法非常多,手段推陈出新,然而外汇论坛讨论「套利模组」的人都是注重「风险」多于「获利」的保守投资者。


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在揭露外汇对冲套息套利躺赚交易策略之前我们先来了解两个问题,你必须完全明白这两个问题才能知道具是体什么原理方法和技巧,请认真望下看。


1什么是对冲套利?2什么是对冲套息?


什么是对冲套利?

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1、对冲套利又称对冲价差套利,统计套利,是量化对冲策略的一种,又分正向套利和反向套利,是指针对两个正向和反向关联性比较高,走势比较一致或相反的品种(正向比如:XAUUSD/XAGUSD,UKOUSD/USOUSD.反向比如:EURUSD/USDCHF,EURGBP/GBPCHF) 同时进行两笔方向相反交易

有兴趣的朋友可以打开以上两个相关联的K线图看看

价格高的-价格低的=价差值


比如布伦特原油价格是60.555,美原油是55.550,那么他们的价格差值就是5005微点


(举例:利用美原油和布伦特走势接近的原理,在他们俩价差缩小或扩大时做价差套利


(1)如果两个原油的报价差非常大的时候,这时候我们可以做空价差,做空价高布伦特做多价低的美原油,等到有利润时或者等价差缩小到合适的值就可以出场了,出场之后继续等待好的时机.


(2)如果两个原油报价差非常小时,这时候我们可以做多价差,做多价高布伦特原油做空价低的美原油,等到有利润时或者等价差扩大到合适的值就可以出场了,出场之后继续等待好的时机)

1多1空,数量相等、盈亏大致相抵消的交易,无需关注行情涨跌,只需关注价差波动,达到规避风险,获取无风险或低风险利润的目的。

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2、其原理是,利用统计学方法找到市场上两个高度相关,走势一致的品种,找出其统计学规律,当价差拉大,偏离其历史正常值时,预计价差会回复正常水平,此时做空价高者,同时做多价低者即做空价差,当价差收敛至正常水平时,盈利的一方必然大于亏损的一方,总体实现盈利,然后平仓赚取价差收敛时的收益,反之,价差异常缩小时,做多高价着,做空低价者即做多价差,当价差恢复到正常值时,平仓获利了结,该原理是利用市场暂时的失灵,迅速捕捉套利机会,获得无风险收益


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3、现在主要通过数理统计建模以及计算机程序化操作,来完成交易品种对的选择,交易参数的设定以及交易规则的制定等,成为为广大专业的投资者,尤其是机构投资者所喜爱的一种交易模式,被广泛应用于股票,期货,外汇,期权等各种金融市场。对冲交易简单说就是做一个投资组合,同时买涨和买跌,结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱,只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度,整体就能获利。


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2什么是对冲套息?


仓息


所谓“仓息”就是买卖货币在持仓隔夜产生的隔夜利息,通常用来仓息套利的外汇货币对EURUSD(欧元/美元)为例如下图,在某交易商平台,卖出入1手EURUSD的隔夜仓息为+5.22美元,就是交易商付给你5.22美元;买入1手EURUSD的隔夜仓息是-8.67美元,也就是你支付给交易商8.67美元。参见某老牌外汇交易商的隔夜利息。


那怎么才能做到无风险套息哪呢,请看下图两交易商隔夜利息!


                        A交易商卖出1手EURUSD的隔夜仓息是+5.22美元            

                                     下图所示                                                       

  

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B交易商买入1手EURUSD的隔夜仓息是-0.86美元

   下图所示

    

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讲到这里比较敏感的朋友可能已经发现了机会,


是的我们同一时间在A平台做1手空,B平台做一手多,无论行情涨跌波动都与你无关了,同一时间做正反两单以抵消了风险,每隔1天A平台会支付给你5.22美元隔夜利息,B平台会收取你0.86美元隔夜利息   5.22-0.86=4.36美元,也就是说AB平台同时持仓1手每天可以获取4.36美元,如果两手的交易量呢,3手呢?1月30天,1年365天,自己可以计算下。这就是对冲套息,这种对冲套息虽然稳定但我可不是要告诉你每天只赚4.36美金的方法,接下来才是重点,下面更精彩!


那怎么才能把套利和套息结合作呢?


综上我们介绍了什么是对冲套利?什么是对冲套息?在经过很长一段时间对冲套利和对冲套息这种方式交易后,我在想能不能把对冲套利和对冲套息相结合呢?这样既能在价差获利又可以在套息上获利。在经过半年的时间我锁定了可以把对冲套利和对冲套息相结合交易的品种,就是原油。


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可以套利的品种有很多,可以套息的也不少,但可以对冲套利和对冲套息相结合的真不多原油就是其中效果最好之一。


原油被称为商品之王,原油有两种,而它们之间有着神秘的联系,惊人的相似,美国WTI(西得克萨斯中质原油)和英国BRENT(北海布伦特原油)有些平台是UKOUSD\USOUSD,XBRUSD/XTIUSD等,都是两油有些交易商代码不一样而已。是世界上最重要的两种原油交易产品,根据历史几十年走势图两种原油价格走势具有高度的相关性,关联度达98%以上,根据历史数据统计两油价差一直在0-11500点之间上下浮动。其价差短期内基本在一个稳定价差区间内来回波动,这为两个原油的价差套利提供了操作的空间,这个套利组合是比较出名的,有很多交易员都在做布伦特和WTI的价差套利,这个价差一直是比较稳定的,有很多人通过反反复复做这个套利,赚了很多很多钱。你想成为他们其中的一位吗?如果是的话请继续向下看,不要漏看一个字。



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如上两图

布伦特原油UKO

美原油USO

做多1手布伦特原油隔夜获得利息+23.73美金,做空布伦特油隔夜需支付-44.99美元利息


做多1手美原油隔夜利息需支付-5.97美金,做空1手美原油隔夜利息需支付-2.48美金


由此我们只能得到两对冲组合即


组合1即做多价差

做多布伦特油UKOUSD做空美油USOUSD对冲


23.73-2.48=21.3美金


组合2即做空价差

做空布伦特油UKOUSD做多美油USOUSD对冲


-44.99+(-5.97)=-50.96美金


由上我们可以看出做组合1即做多布伦特油UKOUSD做空美油USOUSD对冲总的隔夜利息是正的,也就是每1手对冲每天隔夜利息获得21.3美金也就是149.1RMB


而组合2是支付出去利息不盈利的就不过多介绍。


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结合价差套利策略在合适价差范围内做多布伦特油UKOUSD做空美油USOUSD对冲也就是做多价差,这样不仅可以在价差上获利,也可以在隔夜利息上获利,我们来计算一下同时持仓一手每天获得利息21.3美金(有时更多达30美金左右,原油隔夜利息是按自身价格计算的,隔夜仓息=买/卖单调期库存费*手数*合约规模*最小波动点位*持仓天数。)我们就以每天20美金计算。


同时持仓1手对冲单

每天20美金*30天=600美金 也就是说每一手对冲每月可以获得600美金按现在汇率等于4200RMB

每月600美金*12月=7200美金一年等于50400RMB


如果对冲单是两手交易量呢?2手每天可获得最少40美金隔夜利息

每天40美金*30天=1200美金 也就是说每2手对冲每月可以获得1200美金按现在汇率等于8400RMB

每月1200美金*12月=14400美金一年等于100800RMB


如果对冲单是3交易量呢?3手每天可获得最少60美金隔夜利息

每天60美金*30天=1800美金 也就是说每2手对冲每月可以获得1800美金按现在汇率等于12600RMB

每月1800美金*12月=14400美金一年等于151200RMB


如果对冲单是5手交易量呢?5手每天可获得最少100美金隔夜利息

每天100美金*30天=3000美金 也就是说每5手对冲每月可以获得3000美金按现在汇率等于21000RMB

每月3000美金*12月=36000美金一年等于252000RMB

6手,7手更多交易量呢-----自己计算下。

这个还只是计算的隔夜利息的获利,在加上价差的获利呢?


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从历史数据多年来看两油的价差一直在0-11500点之间上下浮动

当然还有一种情况就是做多价差后,价差还是有缩小的可能,这时我们获得的隔夜利息就起到安全垫底的作用,可以抵消价差缩小可能的浮亏,随着时间的推移隔夜利息会越来越多,也就意味着账户基本就处于浮赢状态,而且价差如果缩小时还可以补仓,越低价差补仓获利越多,从历史数据多年来看两油的价差一直在0-11500点之间上下浮动,价差有低就有高,早晚会扩大,而这中间可以获得很多隔夜利息,所以总体来说此对冲套利套息结合策略是比较稳健的!时间越久,利息越多加上价差获利最终实现赢利!


如下图,实盘赢利过程截图详情自己看,此账户1月20几号价差在6800左右已平仓,价差获利加隔夜利息一起刚好获利100%。 

该平台是100的小合约,10手=其他平台1标准手   有些平台是大合约1000的1手=于1标准手

重点请看下图库存费


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但是这种把对冲套利和对冲套息相结合的交易策略对交易平台商的选择是很挑剔的,在外汇市场有过几年经验的朋友都知道每家外汇平台交易商对接的交易商,报价商流动商都不一样,所以点差隔夜利息也就不一样,也正是这些不一样我们就有了机会!

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在经过两个月的时间我不断的筛查,每个平台注册模拟账户测试,我几乎把外汇110和外汇天眼上的外汇交易平台测试遍,除了评分很低的没有测试,最后终于找到可以把套利和套息结合操作的交易商,而且是老牌交易商,且都是在外汇110和外汇天眼上评分8以上都是奥大利亚ASIC和英国FCA正规监管的交易商。


工欲善其事 必先利其器,在这个资本市场中裸奔如果没有好的工具,迟早会亏的连裤衩都不剩O(∩_∩)O哈哈~根据以上原理,开发了一套对冲套利套息系统智能EA和价差统计指标,24小时监控价差波动自动开仓平仓等。

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著名投资之神巴菲特有三大投资原则:第一,保住本金;第二,保住本金;第三,谨记第一条和第二条。

由此可见安全稳健的交易方式和策略有多重要,我们需要在可控的风险之内去追求利润而不是一味的追求利润不去重视管控风险。


此策是对从冲套利套息策略是属于稳健型那么我想以下几类朋友不适合此策略

1,刚进入外汇市场的新手希望在短时间里获得10倍几十倍的利润的。(希望每天都有很多单,而且都要赚钱的,此策略是对冲套利套息结合的策略进仓点很重要,必须在结合仓位计算可控风险范围内进仓,有时可能1周半个月都没有进仓机会,但一但进仓你想持多久都可以,有经验的老手可能都知道在外汇市场理性和耐心很重要)

2,不注重风险满仓干,博大小的。

3,不注重学习,文章都没看完一上来就问一年能赚多少倍的。


适合以下几类朋友

1有半年以上外汇交易经验,且成绩不是很理想的。

2有一定的交易经验且希望在可控风险内追求稳定利润的。

3在外汇市场赚赚亏亏找不到稳定获利方法很迷茫的。


2月20号更新


此账户2月4号到2月19半个月获利95%



对策略认可且渴望拥有整套交易系统的朋友请联系我


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作者微信:ph672700